简介
自我定位
我在顶级全球银行管理大规模主权及机构债券组合——覆盖G10利率、新兴市场债券及亚洲固定收益。日常工作涵盖组合构建、风险归因与相对价值交易，在真实市场环境中管理真实资本。
与此同时，过去数年间，我持续深耕AI原生投资基础设施的构建——多智能体研究系统、实时宏观事件处理管道、基于大语言模型的分析工具。这不是业余爱好，而是严肃的工程实践。
我具备研究生级别的数学背景，对每个问题——无论是久期错配还是系统架构决策——都以量化视角审视。
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核心能力
核心能力
固定收益 & 宏观
- –主权债券、利率、信用、外汇——G10、新兴市场、亚洲
- –买方组合构建、风险分解、相对价值交易
- –跨资产宏观框架、央行政策研究
AI Agent 系统
- –多智能体架构、大语言模型编排、MCP服务器
- –RAG管道、实时数据摄取、开源情报整合
- –生产级AI研究基础设施
量化 & 工程
- –Python、asyncio、数据工程、Bloomberg API
- –系统化策略原型、随机建模
- –全栈开发：Next.js、React、TypeScript
研究 & 分析
- –实时宏观事件分析与综合研判
- –信用风险监控、发行人持续跟踪
- –跨资产相对价值框架
语言 & 沟通
- –英语/中文双语——均达母语水平
- –机构沟通、内部利益相关方管理
- –亚太及全球市场跨境协调
知识深度
- –北京大学数学研究生背景：随机微积分、最优化理论
- –内亚史、佛学研究、文献学
- –维特根斯坦、王阳明与比较哲学
项目
代表项目
MacroRAG
[开发中]AI原生固定收益研究平台。实时宏观事件处理、多源RAG检索增强生成、信用风险监控。
PythonLLMRAGAsync
GlobalMacroDesk
[开发中]多智能体宏观研究系统。跨本地机器的分布式架构，集成Bloomberg数据终端。
PythonMulti-AgentMCPBloomberg
Market Intelligence Pipeline
[运行中]实时新闻监控、开源情报整合及关键词告警系统，服务于固定收益交易台。
RSSNLPAutomationPython
QuinnWeb
[运行中]本站。三语支持、终端美学风格，以性能与可扩展性为核心构建。
Next.jsTailwindFramer Motionnext-intl
经历
从业经历
2023 年至今
固定收益组合经理
顶级全球银行，香港。管理横跨G10、新兴市场及亚洲利率的主权及机构债券组合。负责组合构建、风险分解与相对价值交易执行。
此前
银行资产负债及资金管理
在一家领先金融机构负责机构资产负债管理、利率风险管理及流动性组合优化。
教育背景
北京大学数学研究生
量化基础涵盖随机微积分、最优化理论与统计建模。辅以比较哲学与内亚史的系统研习。